Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu hình vẽ
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................. 1
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ
PHƯƠNG PHÁP CANSLIM..................................................................................... 2
1.1. Khái niệm danh mục đầu tư và sự cần thiết phải đầu tư theo danh mục..................... 2
1.1.1. Khái niệm danh mục đầu tư....................................................................... 2
1.1.2. Sự cần thiết phải đầu tư chứng khoán theo danh mục....................................... 2
1.1.2.1. Đối với nhà đầu tư trên thị trường.......................................................... 2
1.1.2.2. Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán................................................ 3
1.2. Lý thuyết về danh mục đầu tư........................................................................... 4
1.2.1. Lý thuyết về sự lựa chọn tài sản đầu tư......................................................... 4
1.2.2. Lý thuyết về thị trường hiệu quả.................................................................. 4
1.2.3. Lý thuyết quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận..................................................... 5
1.2.4. Lý thuyết đa dạng hóa............................................................................... 5
1.2.5. Lý thuyết lựa chọn cổ phiếu theo mô hình của Markowitz................................ 6
1.2.5.1. Mô hình của Markowitz....................................................................... 6
1.2.5.2. Chỉ số đánh giá hiệu quả của danh mục................................................ 10
1.3. Quản lý danh mục đầu tư............................................................................... 10
1.3.1. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư........................................................... 10
1.3.2. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư.......................................................... 11
1.4. Phương pháp CANSLIM............................................................................ 12
1.4.1. C: Lợi tức trên cổ phần quý hiện tại (Current Quarterly Earings per share)......... 12
1.4.1.1. Giới thiệu về chỉ số EPS.................................................................... 12
1.4.1.2. Cách sử dụng chỉ số EPS theo CANSLIM............................................. 12
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế
Nguyễn Lê Duy Toán Tài Chính 47
1.4.2. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (A: Annual Earnings increases). Tìm sự gia tăng đột
biến.............................................................................................................. 15
1.4.2.1. Tiêu chí về A................................................................................... 15
1.4.2.2. P/E và việc sử dụng sai ý nghĩa của nó.................................................. 15
1.4.3. N: Sản phẩm mới,lãnh đạo mới,đỉnh giá mới (New Products, New qualified
Management, new highs)................................................................................. 21
1.4.4. S: Quy luật cung cầu của cổ phiếu (Supply and Demand)............................... 21
1.4.4.1. Lượng cổ phiếu được cung cấp lớn hay nhỏ........................................... 22
1.4.4.2. Tách cổ phần quá mức có thế gây ảnh hưởng xấu.................................... 22
1.4.4.3. Tìm những công ty đang mua cổ phiếu của chính họ trên thị trường tự do.... 23
1.4.4.4. Tỉ suất nợ thấp là dấu hiệu tốt............................................................. 23
1.4.4.5. Đánh giá cung.................................................................................. 24
1.4.5. L: Dẫn đầu đội sổ (Leader/Laggard)........................................................... 24
1.4.6. I: Sự bảo trợ của các tổ chức (Institutional Sponsorship)................................ 25
1.4.6.1. Chú ý cả chất lượng lẫn số lượng......................................................... 26
1.4.6.2. Mua những công ty có số lượng tổ chức bảo trợ tăng lên.......................... 26
1.4.6.3. Chú ý những khoản đầu tư củng cố vị trí trong quý gần nhất..................... 27
1.4.7. Market Trend (Xu hướng thị trường).......................................................... 27
1.5. Thời điểm bán ra và những chú ý..................................................................... 27
1.5.1. Theo phân tích cơ bản............................................................................. 27
1.5.2. Theo phân tích kỹ thuật........................................................................... 28
1.5.2.1. Các cực đỉnh.................................................................................... 28
1.5.2.2. Khối lượng giao dịch thấp và những vận động yếu khác........................... 31
1.5.2.3. Các khu vực hỗ trợ sụp đổ.................................................................. 33
CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ Ở CÔNG TY FIT................... 34
2.1. Giới thiệu công ty FIT và phương pháp đầu tư CANSLIM................................... 34
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế
Nguyễn Lê Duy Toán Tài Chính 47
2.2. Phương pháp CANSLIM hiệu chỉnh (Bộ lọc cổ phiếu)........................................ 35
2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phân tích cơ bản................................................................. 35
2.2.1.1. Chỉ tiêu về ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:......................... 35
2.2.1.2. Chỉ tiêu về vị thế công ty trong ngành, chiến lược phát triển(Bước 2)......... 35
2.2.1.3. Chỉ tiêu về cơ cấu cổ đông, Ban lãnh đạo (tương ứng tiêu chuẩn I trong
Canslim - Bước 3)....................................................................................... 36
2.2.1.4. Chỉ tiêu tài chính (Bước 4):................................................................ 36
2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phân tích kỹ thuật (Bước 5).................................................. 37
2.2.2.1. Chỉ tiêu về tính thanh khoản:.............................................................. 38
2.2.2.2. Chỉ tiêu về hỗ trợ từ các nhà đầu tư, tổ chức lớn..................................... 38
2.2.2.3. Tỷ lệ vốn hoá thị trường:.................................................................... 38
2.3. Xác định danh mục đầu tư ở công ty FIT.......................................................... 38
2.3.1. Xác định cổ phiếu trong danh mục............................................................. 38
2.3.2. Xác định tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.................................................. 39
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH DANH
MỤC.......................................................................................................................... 41
3.1. Giới thiệu về một số chỉ báo trong phân tích kỹ thuật.......................................... 41
3.1.1. Đường xu thế......................................................................................... 41
3.1.2. Đường khối lượng.................................................................................. 43
3.1.3. Đường MA........................................................................................... 43
3.1.3.1. Ý nghĩa.......................................................................................... 44
3.1.3.2. Công thức tính................................................................................. 45
3.1.3.3. Ứng dụng thực tế.............................................................................. 46
3.1.4. Đường MACD....................................................................................... 47
3.1.4.1. Ý nghĩa.......................................................................................... 47
3.1.4.2. Cách xác định.................................................................................. 48
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế
Nguyễn Lê Duy Toán Tài Chính 47
3.1.4.3. Ứng dụng của MACD....................................................................... 48
3.1.5. Đường RSI............................................................................................ 49
3.1.5.1. Ý nghĩa.......................................................................................... 49
3.1.5.2. Công thức....................................................................................... 49
3.1.5.3. Cách sử dụng chỉ số.......................................................................... 50
3.1.6. Dải Bollinger Band................................................................................. 50
3.1.6.1. Ý nghĩa.......................................................................................... 50
3.1.6.2. Công thức....................................................................................... 52
3.1.6.3. Ứng dụng thực tế.............................................................................. 52
3.2. Ứng dụng phân tích kỹ thuật vào mua bán cổ phiếu............................................ 53
3.3. Đánh giá danh mục....................................................................................... 68
KẾT LUẬN............................................................................................................... 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................. 72
PHỤ LỤC.................................................................................................................. 73

LINK DOWNLOAD